Índice de fluxo de dinheiro (MFI)
O MF (Money Flow Index) compara o valor negociado em dias atuais com o valor negociado em dias baixos e antecipa a fraqueza da tendência e qualquer ponto de mudança inversa. É uma variante ponderada em volume do índice de força relativa.
1) Medir fluxo de dinheiro para cada período de tempo:
Preço típico * Volume.
2) Medir o preço típico para cada período de tempo:
(Alto + Baixo + Fechado) / 3.
Faça uma decisão sobre o período de tempo para medir o índice que deve basear-se no ciclo que você está negociando.
3) Medir o fluxo de dinheiro negativo: adicione Fluxo de dinheiro para cada período (no período de tempo) que o preço típico desce.
4) Medir o fluxo de dinheiro positivo: adicione fluxo de dinheiro para cada período (no período de tempo) que o preço típico muda para cima.
5) Medir o índice de fluxo de dinheiro: 100 - 100 / (1+ Razão de dinheiro)
6) Medir a Razão de Dinheiro: Fluxo de Dinheiro Negativo / Fluxo de Dinheiro Positivo.
É por isso que o Money Flow Index (MFI) é um indicador, que representa a intensidade do dinheiro, é investido em uma mercadoria ou retirado dela. Formando e interpretando esse indicador é semelhante ao RSI; a distinção é que o MFI também se refere ao volume.
É importante lembrar ao analisar a IMF:
Discrepâncias entre o indicador e a mudança de preço Se os preços crescem e a IMF diminui, a chance de giros de preços é de valores de IMF muito altos acima de 80 e abaixo de 20 significa, respectivamente, sobre a base do mercado ou o potencial alto.
Indicador de Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI), Como Usar.
Índice de fluxo de dinheiro.
O Money Flow Index é um indicador de impulso que foi desenvolvido por Colin Twiggs e é um aprimoramento do índice de fluxo de dinheiro de Marc Chaikin.
De fato, o Money Flow Index é uma versão ponderada em volume do Índice de Força Relativa, mas em vez de medir a ação de preço de uma segurança em relação a si mesma, ela mede o volume.
A IMF foi projetada para quantificar a quantidade de dinheiro que flui dentro ou fora de estoque, commodity ou compartilhamento. Além disso, o MFI é uma ferramenta valiosa para detectar fraquezas da tendência e reversões de padrões.
O design da IMF baseou-se em descobertas de pesquisa que demonstram que as oportunidades de compra foram normalmente precedidas pelo aumento dos níveis de volume, juntamente com aumentos no número de fechamentos na metade superior do intervalo diário. Do mesmo modo, as oportunidades de venda foram precedidas pelo aumento dos níveis de volume, juntamente com aumentos no número de fechamentos na metade inferior do intervalo diário.
O Índice de Fluxo de Dinheiro está fortemente correlacionado com o Índice de Força Relativa na medida em que ambos operam dentro de um intervalo entre 0 e 100. O MFI registra uma condição de sobrecompra ou top de mercado pendente quando publica leituras acima de 80. Da mesma forma, a MFI sinaliza possíveis fundos de mercado ou condições de sobrevenda quando registra leituras de 20 ou menos.
O Money Flow Index também tem uma tendência para rastrear a tendência do mercado da mesma forma que o preço. Como tal, as discrepâncias emergentes entre a IFM eo preço são indicativas de que uma mudança na direção atual do preço é iminente. Por exemplo, se o preço estiver aumentando, mas a IMF começou a cair, a probabilidade de uma inversão de preços é alta.
Muito simplesmente e descrevendo apenas o procedimento, o índice de fluxo de dinheiro é calculado da seguinte forma. Primeiro, determina-se o preço médio, que é então multiplicado pelo Volume. Uma taxa de dinheiro é então calculada usando o valor resultante. Finalmente, o Índice de Fluxo de Dinheiro é avaliado e variou entre 1 e 100.
O Índice de Fluxo de Dinheiro é melhor usado nas seguintes maneiras de detectar potenciais oportunidades comerciais.
Quando o Money Flow Index registra um valor acima de 80, isso é sinal de venda, especialmente se ele se retrai abaixo desse valor. Da mesma forma, quando o MFI registra 20 ou abaixo, esta é uma oportunidade de compra, especialmente se ele sobe acima desse valor.
Se o Índice de Fluxo de Dinheiro e a ação de preço começam a divergir com a IMF movendo-se na direção oposta ao preço, isso pode ser um indicador importante de uma mudança na tendência atual. Como tal, esta é uma forte indicação de que o preço irá reverter para seguir o Índice de Fluxo de Dinheiro no futuro muito próximo.
No entanto, deve-se ter cuidado ao usar este índice de fluxo de dinheiro porque, por exemplo, a IMF pode estar registrando uma condição de sobrecompra, o mercado não sabe disso. Como tal, apesar da IMF publicar um valor de 87, por exemplo, o mercado ainda poderia aumentar em 100 pontos, enquanto a IMF apenas registra um aumento de apenas alguns pontos.
Índice de fluxo de dinheiro - Indicador MFI.
Definição do índice de fluxo de dinheiro.
O Money Flow Index (MFI) é um indicador técnico desenvolvido para estimar a intensidade de entrada de dinheiro em um determinado bem comparando aumentos e diminuições de preços em um determinado período, mas também levando em consideração os volumes de negociação.
Como usar o Money Flow Index na plataforma de negociação.
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Como usar o índice de fluxo monetário.
O indicador pode ser usado para identificar se um bem é sobrecompra ou sobrevenda, bem como para determinar possíveis pontos de viragem.
Analisando áreas extremas (overbought / oversold):
Se a IMF sobe acima de 80, o ativo geralmente é considerado sobrecompra. Um sinal de venda aparece se a MFI atravessar o limite da área de sobrecompra de cima; Se a IMF cai abaixo de 20, o ativo geralmente é considerado sobrevendido. Um sinal de compra aparece se a MFI atravessar o limite da área de sobrevenda de baixo.
Análise de padrões de divergência:
Aumentar a IMF, juntamente com a diminuição dos preços, indica que a tendência de baixa pode estar enfraquecendo; A queda das IMF, juntamente com o aumento dos preços, indica que a tendência de alta pode estar enfraquecendo.
Indicador do Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI).
Fórmula de Índice de Fluxo de Dinheiro (Cálculo)
As seguintes etapas são necessárias para calcular o índice:
MF - fluxo de dinheiro (positivo (MF +) se TP atual> TP anterior, negativo (MF-) caso contrário);
Como usar o Money Flow Index na plataforma de negociação.
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Índice de fluxo de dinheiro.
O Índice de Fluxo de Dinheiro (IFM) é o indicador técnico, que indica a taxa em que o dinheiro é investido em uma garantia e depois retirado dela. Construção e interpretação do indicador é semelhante ao Índice de Força Relativa com a única diferença de que o volume é importante para a IMF.
Ao analisar o índice de fluxo monetário, é necessário levar em consideração os seguintes pontos:
divergências entre o indicador e o movimento dos preços. Se os preços crescerem quando o MFI cai (ou vice-versa), existe uma grande probabilidade de uma mudança de preço; O índice Money Flow Index, com mais de 80 ou menos de 20, indica sinais correspondentes de um pico ou parte inferior do mercado.
Cálculo.
O cálculo do Money Flow Index inclui várias etapas. Na primeira, define o preço típico (TP) do período em questão:
TP = (ALTO + BAIXO + FECHAR) / 3.
Em seguida, calcula-se o valor do Money Flow (MF):
Se o preço típico de hoje for maior que o TP de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado positivo. Se o preço típico de hoje for menor que o de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado negativo.
O FLUXO DE DINHEIRO POSITIVO é uma soma de fluxos de dinheiro positivos por um período de tempo selecionado. O FLUXO DE DINHEIRO NEGATIVO é a soma dos fluxos de dinheiro negativos por um período de tempo selecionado.
Então, calcula-se a relação de dinheiro (MR) dividindo o fluxo de dinheiro positivo pelo fluxo de dinheiro negativo:
MR = FLUXO DE DINHEIRO POSITIVO / FLUXO DE DINHEIRO NEGATIVO.
E, finalmente, calcula-se o índice de fluxo de dinheiro usando a relação de dinheiro:
Índice de fluxo de dinheiro.
Money Flow Index (MFI) - é o indicador técnico que mostra a intensidade dos investimentos em segurança. Em muitos aspectos, o Índice de Fluxo de Dinheiro é semelhante ao Índice Relativo de Força, RSI. A única diferença é que a MFI também responde pelo volume (volume do tick no Forex), enquanto o RSI não. Além disso, em opinião da maioria dos analistas, a IMF é um indicador mais confiável e pode ser uma figura mais universal para medir a força dos fluxos de dinheiro investidos ou deduzidos de um determinado instrumento financeiro.
Fórmula de cálculo para o indicador:
Primeiramente Prius típico de determinado período é definido:
ALTO - preço mais alto da barra atual;
BAIXO - preço mais baixo da barra atual;
FECHAR - fechar o preço da barra atual.
Então o Money Flow é calculado:
VOLUME - volume da barra atual;
Se o Preço Típico (TP) estiver acima do valor de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado positivo. Se o TP de hoje estiver abaixo do TP de ontem, o fluxo de dinheiro é negativo. Em seguida, a soma do fluxo de dinheiro negativo e positivo é encontrada por um determinado período e, finalmente, através da divisão do Money Ratio, TP é definido:
Finalmente, o índice de fluxo de dinheiro é igual:
Aplicação do Money Flow Index.
A MFI transmite dois tipos principais de sinais:
O valor do indicador está dentro do intervalo de 0 a 100. Zona de sobrecompra: 80-100, zona de sobrevenda: 0-20. Quando o indicador está em zona de sobrecompra, diz que logo um potencial ponto superior será formado. Quando o indicador se encontra na zona de sobrevenda - uma lacuna potencial é formada.
Foto. 1 - Zona de sobrecompra / oversold do oscilador MFI.
Bjs divergência e convergência de baixa são os alertas mais significativos para o indicador. A divergência alcista ocorre quando um máximo de preço mais alto não é confirmado por um máximo maior por MF1. A convergência bancária B ocorre quando um mínimo de preço inferior não é confirmado pelo mínimo mínimo em MF1. Se o indicador confirmar um novo pico ou vazio, ele fala sobre a força da tendência e sua continuação.
Pic.2 Divergência / convergência do oscilador MFI.
A principal vantagem da MFI em relação a outras ferramentas técnicas é a sua fixidez. Para diminuir os sinais falsos, é melhor combinar a aplicação do oscilador com outros indicadores de tendência. As desvantagens do índice incluem o volume de tick aplicado no mercado Forex. O volume real seria mais adequado, mas, apesar desse fato, a MFI ainda atua como excelente ferramenta de estimativa para o movimento do fluxo de dinheiro.
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Índice de fluxo de dinheiro - MFI.
O que é o "Índice de Fluxo de Dinheiro - MFI"
O índice de fluxo de dinheiro (MFI) é um indicador de impulso que mede o fluxo de entrada e a saída de dinheiro para uma garantia durante um período de tempo específico. A IMF usa o preço e o volume de uma ação para medir a pressão comercial. Como a MFI adiciona volume de negociação ao índice de força relativa (RSI), às vezes é referido como RSI ponderado em volume.
BREAKING Down 'Money Flow Index - MFI'
Preço típico = (preço alto + preço baixo + preço de fechamento) / 3.
Fluxo de dinheiro bruto = preço típico x volume.
Taxa de fluxo de dinheiro = (Fluxo de dinheiro positivo de 14 dias) / (Fluxo de dinheiro negativo de 14 dias)
(O fluxo de dinheiro positivo é calculado resumindo todo o fluxo de dinheiro nos dias no período em que o preço típico é maior que o preço típico do período anterior. Essa mesma lógica se aplica ao fluxo de dinheiro negativo.)
MFI = 100 - 100 / (1 + taxa de fluxo de dinheiro)
Muitos comerciantes observam as oportunidades que surgem quando a MFI se move na direção oposta ao preço. Esta divergência pode muitas vezes ser um indicador importante de uma mudança na tendência atual. Uma IMF de mais de 80 sugere que a segurança é sobrecompra, enquanto um valor inferior a 20 sugere que a segurança é sobrevendida.
Exemplo de cálculo do índice de fluxo monetário.
Enquanto um período de 14 dias normalmente é usado no cálculo da IMF, por motivos de simplicidade, abaixo é um exemplo de quatro dias. Suponha que os preços altos, baixos e de fechamento de um estoque por quatro dias sejam listados juntamente com o volume como:
Primeiro dia: alto = $ 24.60, baixo = $ 24.20, fechando = $ 24.28, volume = 18.000 partes.
Dia dois: alto = $ 24.48, baixo = $ 24.24, fechando = $ 24.33, volume = 7.200 ações.
Dia três: alto = $ 24.56, baixo = $ 23.43, fechando = $ 24.44, volume = 12.000 ações.
Dia quatro: alto = $ 25.16, baixo = $ 24.25, fechando = $ 25.05, volume = 20.000 ações.
Usando a fórmula acima, os preços típicos são:
Dia três = $ 24.14.
O fluxo de dinheiro bruto para cada dia é:
Dia um = $ 24.36 x 18.000 = 438.487.
Dia dois = $ 24.35 x 7.200 = 175.323.
Dia três = $ 24,56 x 12,000 = 289,736.
Dia quatro = $ 25.16 x 20,000 = 496,400.
Os fluxos de dinheiro são:
Fluxo de dinheiro positivo = 438,487 + 496,400 = 934,887.
Fluxo de dinheiro negativo = 175,323 + 289,736 = 465,059.
Taxa de fluxo de dinheiro = 934,887 / 465,059 = 2,01.
Índice de fluxo de dinheiro = 100 - 100 / (1 + 2.01) = 100 - 33.22 = 66.78.
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